什么叫牛市价差策略

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╯△╰ 豆粕:价格底部易涨难跌,建议构建牛市价差策略量均上升超过 4%。商品期权成交量今日表现分化,花生、PTA、尿素、对二甲苯期权成交量均上升超过 100%,豆一、塑料、聚丙烯期权成交量则较前一交易日下降近 40%。豆粕期权隐含波动率今日持续走高,当前豆粕价格处于区间底部易涨难跌,建议近期构建豆粕期权牛市价差策略。

≥ω≤ 上证 50 与沪深 300:回调有限,可构建牛市价差策略50 与沪深 300 的成分股具有业绩预期相对稳定,防御属性强的特点,短期内大涨或大跌的可能性较低。可以继续持有对应品种的卖出宽跨式策略。上证 50 与沪深 300 目前分别回调至 2400 与 3500 的整数支撑位附近,继续下跌的空间较为有限,因此也可以在当前点位构建牛市价差策略。

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白酒回调,50、300 指数估值性价比彰显:买入 7 月看涨牛市价差【策略】买入 7 月看涨牛市价差核心逻辑指出,指数权重较大的白酒受现货价格下跌等信息扰动,本周 50、300 指数出现回调。但当前较弱的市场情绪会夸大负面消息影响,随着持续调整,指数估值性价比凸显,盘中 VIX 再度新低,后期买权胜率较高。市场动态显示,期权交易情况为总持仓量...

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橡胶:库存减少,期权策略建议构建牛市价差组合期权策略建议】下午华东内贸 PTA 市场走势上行。国际油价较节前明显走高,PTA 期货盘面随之重心上移;PTA 现货市场交易气氛尚可,基差变动有限。橡胶期权方面,构建看涨期权牛市价差组合策略;甲醇期权方面,构建卖出偏中性的看涨+看跌期权组合策略;PTA 期权方面,构建看涨+看跌...

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橡胶:库存减少,期权策略建议构建看涨期权牛市价差组合

豆粕期权市场看好 下周维持牛市价差策略:油脂期货区间震荡 豆油平仓...【交易策略解读】当前市场观察显示,豆粕期权交易量的比率(PCR)持续保持在较低水平,这显示出期权买家对市场的积极前景持有信心。此番趋势预计将继续支持豆粕期货价格上行,因此,投资者可维持对牛市价差策略的持有,以追求最大化潜在回报。针对油脂类期货市场,预计其价格将呈...

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50ETF期权市场:总持仓量170万张,买权优势凸显,市场展望牛市价差策略【50ETF期权市场总持仓量达170万张,策略推荐买入牛市价差】50ETF期权市场再创新高,总持仓量飙升至约170万张。与此同时,市场总成交量亦突破50万张大关。此外,市场情绪指标显示,P/C成交量比例与P/C持仓量比例均为1,表明市场多空双方力量均衡。在波动率方面,近月合约的认...

沪铜CU2406:铜价企稳反弹,期权牛市价差策略建议【铜期权策略建议:构建看涨期权牛市价差组合】沪铜保持多头上涨趋势,期权隐含波动率下降,市场行情偏多。建议构建看涨期权牛市价差组合策略,以获取方向性收益。【铝期权策略建议:构建卖出偏中性宽跨式组合策略】沪铝突破新高后维持高位震荡,期权隐含波动率小幅反弹,市场行情...

上证50ETF:构建牛市价差组合策略以获取方向性收益建议构建看涨期权牛市价差组合策略,获取方向性收益。若市场行情快速下降至低行权价,则逐渐平仓离场。上证300ETF期权方面,建议构建卖出偏多头的跨式期权组合策略,获取方向性收益和时间价值收益,动态调整持仓头寸。对于创业板ETF期权,建议构建卖出偏空头的跨式期权组合策略...

上证50ETF跌幅1.01%,成交额PCR攀升:构建看涨期权牛市价差组合策略【策略建议针对不同ETF期权】针对不同的ETF期权,市场分析师提出了具体的策略建议。上证50ETF期权建议构建看涨期权牛市价差组合策略;上证300ETF期权建议构建卖出偏多头的跨式期权组合策略;创业板ETF期权建议构建卖出偏空头的跨式期权组合策略;中证1000股指期权则建议...

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